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ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE LA SERIE DE TIEMPO DEL PRECIO EXTERNO DEL CAFÉ COLOMBIANO UTILIZANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES

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Author(s): Ismael García Martín

Journal: Universitas Scientiarum
ISSN 0122-7483

Volume: 8;
Issue: Edición Especial I;
Start page: 45;
Date: 2003;
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Keywords: Serie de tiempo | ARIMA | Red Neuronal Artificial

ABSTRACT
En el presente artículo se busca diseñar un modelo no lineal para el análisis y predicción de la serie de tiempo del precio externo del café colombiano utilizando Redes Neuronales Artificiales. El objetivo escomparar los alcances y limitaciones de este modelo frente a un modelo clásico de predicción lineal ARIMA.
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