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Utilização conjunta de modelagem econométrica e otimização em decisões de concessão de crédito

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Author(s): Scarpel Rodrigo Arnaldo | Milioni Armando Zeferino

Journal: Pesquisa Operacional
ISSN 0101-7438

Volume: 22;
Issue: 1;
Start page: 61;
Date: 2002;
Original page

Keywords: crédito | Logit | programação em inteiros

ABSTRACT
Utilizamos um modelo econométrico do tipo Logit como o desenvolvido por Scarpel & Milioni (2001), concebido para atuar em previsão de insolvência de empresas, em conjunto com o modelo de programação linear inteira desenvolvido por Gehrlein & Wagner (1997). O objetivo é o de dar suporte a decisões de concessão de crédito em função da estimativa da probabilidade de solvência de empresas, de forma a minimizar a soma dos custos de oportunidade e inadimplência. Mostramos que a utilização conjunta desses modelos possibilita a eliminação das limitações encontradas quando eles são utilizados isoladamente no auxílio às decisões de concessão de crédito.
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