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Utilização do Software Estatístico R na Previsão de Séries Temporais: Série Prêmio de Resseguro

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Author(s): Rafael Ferraz de Moraes | Paulo Roberto de Holanda Sales | José Fabiano da Serra Costa

Journal: Cadernos do IME : Série Estatística
ISSN 1413-9022

Volume: 30;
Start page: 1;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Série Temporal | Identificação e Estimação de Modelos | Previsão | R.

ABSTRACT
O objetivo dos autores no presente artigo é a utilização de modelos estocásticos da família SARIMA multiplicativo, de Box & Jenkins, para análise e previsão de séries temporais. Para tanto, é utilizado o software R, um pacote estatístico desenvolvido em ambiente livre e muito utilizado nas universidades. Para o estudo de caso de aplicação e funcionalidade do software, nas fases de identificação e estimação de modelos, foi utilizada a série temporal Prêmio de Resseguro de jan/2001 a dez/2008. Dessa forma, são descritos os modelos utilizados, os passos básicos com a linguagem de programação R, os resultados obtidos e as considerações finais.
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