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Determinantes de fragilidad en el sistema bancario de la república dominicana. Alertas tempranas en un modelo logit

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Author(s): Alberto Veloz

Journal: Ciencia y Sociedad
ISSN 0378-7680

Volume: XXXII;
Issue: 4;
Start page: 489;
Date: 2007;
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Keywords: tasa de morosidad | crisis bancaria | modelos de alerta temprana | modelo logit.

ABSTRACT
Esta investigación utiliza un modelo LOGIT en el desarrollo de un esquema de alertas tempranas sobre posibles crisis o problemas bancarios (¿distress¿). Datos de panel con informaciones financieras de la banca son utilizados en las estimaciones del modelo. El objetivo de la investigación es poner a disposición de las autoridades y académicos una herramienta, que al mismo tiempo que permita analizar las variables macroeconómicas, aspectos específicos de las operaciones bancarias y ciertas características del sistema, muestre indicaciones tempranas de posibles problemas bancarios. Los resultados obtenidos permiten señalar que existe una clara interacción entre la composición sectorial de la cartera, la mezcla de depósitos en moneda local y extranjera, el volumen de gastos generales y administrativos, la relación capital sobre el total de activos y el tipo de cambio, en explicar las variaciones en la tasa de morosidad.

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