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Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si

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Author(s): Costa Oswaldo L. V. | Aya Julio C.C.

Journal: Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica
ISSN 0103-1759

Volume: 14;
Issue: 3;
Start page: 223;
Date: 2003;
Original page

Keywords: Simulações de monte carlo | equações algébricas de Riccati acopladas entre si | sistemas com saltos | controle ótimo

ABSTRACT
Neste trabalho apresentaremos uma técnica iterativa baseada em simulações de Monte Carlo para calcular o controle ótimo de um problema de regulador linear quadrático de horizonte infinito para um sistema linear com saltos Markovianos a tempo discreto, quando a matriz de transição de probabilidade não é conhecida. Sabemos que o controle ótimo deste problema é dado em termos da solução maximal de um conjunto de equações algébricas de Riccati acopladas entre si (EARA) a tempo discreto, que foram extensivamente estudadas nos últimos anos. Traçaremos um paralelo com a teoria do algoritmo TD(lambda) para Processos Markovianos de Decisão (PMD) para desenvolver o algoritmo TD(lambda) para o controle ótimo associado à solução maximal de uma EARA.
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